Εύρωστες κεφαλαιακά είναι οι ευρωπαϊκές τράπεζες καθώς διαθέτουν ικανοποιητική ρευστότητα αλλά έχουν και αυξημένη κερδοφορία, όπως αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα του Εποπτικού Ελέγχου και αξιολόγησης για το 2022, τα οποία δημοσιοποίησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).
Ωστόσο η ΕΚΤ εκφράζει την ανησυχία της διότι τα ευρήματα που έχει στη διάθεσή της έδειξαν ότι υπάρχουν προβλήματα στην εσωτερική διακυβέρνηση των τραπεζών.
Αξιοσημείωτο είναι πως η άνοδος των επιτοκίων οδήγησε σε βελτίωση της κερδοφορίας και της παραγωγής κεφαλαίου παρόλο τη σχετική διαδικασία ελέγχου που έγινε εν μέσω επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών και της δυναμικής των χρηματοπιστωτικών αγορών μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την επιδείνωση των προοπτικών κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους.
Οι τράπεζες διατήρησαν κατά μέσο όρο εύρωστες θέσεις κεφαλαίου και ρευστότητας. Η συντριπτική τους πλειονότητα διακρατεί περισσότερα κεφάλαια από αυτά που υπαγορεύουν οι κεφαλαιακές απαιτήσεις και κατευθύνσεις όπως διαμορφώθηκαν μετά τον προηγούμενο κύκλο της SREP. Οι βαθμολογίες της SREP παρέμειναν σε γενικές γραμμές αμετάβλητες.
Τι λέει ο επικεφαλής του SSM
Ο επικεφαλής του Εποπτικού βραχίονα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του SSM Αndrea Enria, είπε ότι οι τράπεζες έχουν αντεπεξέλθει στις οικονομικές επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, χάρη στις ισχυρές θέσεις κεφαλαίου και ρευστότητας, την αύξηση της κερδοφορίας τους και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού.
Η άσκηση είχε ως αποτέλεσμα να ζητηθεί από 24 τράπεζες να αυξήσουν τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας για την κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς αυτοί υστερούσαν των προσδοκιών της ΕΚΤ. Τα ιδρύματα παροτρύνθηκαν να καλύψουν αυτά τα κενά. Η συνολική υστέρηση κεφαλαίου όσον αφορά τις προβλέψεις για τα ΜΕΔ ανήλθε σε 7 μονάδες βάσης των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού στο τέλος του κύκλου της άσκησης (SREP). Οι τράπεζες που αντιμετωπίζουν ενεργά την εν λόγω υστέρηση κεφαλαίου σε σχέση με τις προσδοκίες της ΕΚΤ θα μπορέσουν να μειώσουν γρήγορα αυτήν τη νέα προσαύξηση εντός του 2023 χωρίς να χρειαστεί να περιμένουν την επόμενη αξιολόγηση.
Εξάλλου για πρώτη φορά, η ΕΚΤ αξιολόγησε τον κίνδυνο υπερβολικής μόχλευσης στο πλαίσιο της SREP. Στόχος της ήταν να εντοπιστούν οι τράπεζες που χρειάζεται να εφαρμόσουν μέτρα ποιοτικού χαρακτήρα. Ως αποτέλεσμα, η ΕΚΤ εξέδωσε μέτρα ποιοτικού χαρακτήρα για τέσσερις τράπεζες.
Για την προσεχή περίοδο, οι συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις και κατευθύνσεις έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο σε 15,0% των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού από 14,7% στον προηγούμενο κύκλο της SREP.
Το μέσο ύψος των συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεων και κατευθύνσεων όσον αφορά το βασικό κεφαλαιακό δείκτη, CET1 αυξήθηκε σε περίπου 10,7% των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού, από 10,4% το 2022. Στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2022, το μέσο ύψος του CET1 που διακρατούνταν από σημαντικά ιδρύματα ανήλθε συνολικά σε 14,7% των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού.
Εν κατακλείδι, η μέση συνολική βαθμολογία SREP το 2022 παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητη καθώς το 92% των υπό εξέταση τραπεζών έλαβαν την ίδια συνολική βαθμολογία SREP όπως και το 2021. Η βαθμολογία του υπόλοιπου 8% των τραπεζών επιδεινώθηκε.
Τα προβλήματα
Ωστόσο προβλήματα προέκυψαν στη λεγόμενη εσωτερική διακυβέρνηση των τραπεζών καθώς, όπως αναφέρει η ΕΚΤ, «τα ευρήματα σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση ανέδειξαν ανησυχίες για την αποτελεσματικότητα και τη σύνθεση των διοικητικών οργάνων, τη συλλογική καταλληλότητά τους και τα καθήκοντα επίβλεψης που τους έχουν ανατεθεί.
Η ΕΚΤ διαπίστωσε επίσης ότι πολλές τράπεζες δεν διέθεταν επαρκείς πόρους σε όλες τις λειτουργίες ελέγχου τους (διαχείριση κινδύνων, συμμόρφωση και εσωτερική επιθεώρηση). Ταυτόχρονα, πολλές τράπεζες δεν κατάφεραν να βελτιώσουν επαρκώς τις ικανότητές τους όσον αφορά τη συγκεντρωτική καταγραφή δεδομένων κινδύνου και υποβολής σχετικών αναφορών. Αυτό επηρέασε με τη σειρά του αρνητικά την ποιότητα των δεδομένων και την ικανότητα των τραπεζών να καταρτίζουν μη τυποποιημένες αναφορές.
Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει επίσης οδηγήσει σε αύξηση των λειτουργικών κινδύνων και των κινδύνων που συνδέονται με τα πληροφοριακά συστήματα/τον κυβερνοχώρο, ωθώντας τις τράπεζες να αντιμετωπίσουν τις ανεπάρκειες που παρουσιάζονται στις οικείες ρυθμίσεις εξωτερικής ανάθεσης εργασιών και στα οικεία πλαίσια για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και την ανθεκτικότητα σε κυβερνοαπειλές.